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编号:117699
《从众危机》.azw3 .pdf .txt
基本信息：
    书名： 从众危机：量化投资与金融浩劫
    作者： 路德维希 B. 钦塞瑞尼(Ludwig B. Chincarini)
    出版社/出版时间： 机械工业出版社2013-11-07
    国际标准书号： 978-7-111-44363-6
    电子版包括 .azw3 .pdf .txt等格式：
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pdf部分截图：
    第1页
    第7页
    第59页
    第98页
    第343页

目录：
        赞誉
        译者序
        推荐序
        前言
        第1章 导论
        第一部分 1998年长期资本管理公司危机
        第2章 梅里威瑟的奇幻摇钱树
        债券套利的诞生
        梦之队
        早期的成功
        第3章 风险管理
        整体思路
        杠杆作用
        度量风险
        相关系数
        长期资本管理公司风险管理实践
        第4章 交易
        做空美国掉期交易
        欧洲跨国掉期交易(英国空头和欧洲多头)
        做多已经对冲的美国按揭证券
        日本盒式利差
        意大利掉期利差
        固定收益波动率交易
        新券与旧券的交易
        做空长期股票指数波动率交易
        风险套利交易
        股权相对价值交易
        新兴市场交易
        其他交易
        交易组合
        第5章 崩盘
        1998年夏初
        所罗门倒闭
        俄罗斯违约
        求援电话
        梅里威瑟的信
        巴菲特从阿拉斯加发来恶意收购要约
        银团紧急救援
        大到不能倒
        为何如此
        附录5A 梅里威瑟的信
        附录5B 巴菲特的信
        第6章 长期资本管理公司投资者的命运
        第7章 这次崩塌的总体教训
        相互关联的从众交易
        在险价值
        杠杆化
        清算银行
        薪酬激励
        规模何碍
        应急资本
        美联储是最后协调人
        交易对手的尽职调查
        让大家分享爱
        不是定量理论导致长期资本管理公司坍塌
        似曾相识
        第二部分 2008年金融危机
        第8章 量化危机
        次贷按揭市场崩盘
        何为量化危机
        量化因子的异动
        量化危机之因
        工具秀
        第9章 贝尔斯登的崩盘
        贝尔斯登简史
        影子银行
        财务修饰
        回购的力量
        意外的休眠
        极地之春
        第10章 金钱并非万能；房利美和房地美空有其名
        基础业务
        风险去往何处
        CDO和CDO2
        巨型对冲基金
        盛世豪利
        美国的住宅泡沫
        贪婪大联盟
        房地美和房利美的止赎问题
        为何要拯救房地美和房利美
        有人知道吗
        第11章 雷曼兄弟破产
        华尔街俱乐部
        为何下一个是雷曼兄弟
        业务风险敞口
        大猩猩之死——时代的记忆
        经典挤兑
        为何让雷曼兄弟倒下
        谁之错
        谁会是下一个
        高朋之利
        第12章 失衡之谬
        远期掉期失衡
        回购失衡
        228名议员糟蹋资源，引起全球银行挤兑
        第13章 巴塞尔之眠
        《巴塞尔协议Ⅰ》
        《巴塞尔协议Ⅱ》
        巴塞尔和金融危机
        第14章 长期资本管理公司衍生出的公司
        JWMP
        其他人
        跟风基金
        第15章 长期资本管理公司传奇的终结
        对贝尔斯登和雷曼兄弟的致命一击
        11月的雨
        问题在哪儿
        第16章 来自金融危机的新老教训
        相互关联性和从众现象
        杠杆率
        系统性风险和大到不能倒
        衍生品：好的、坏的和丑陋的
        利益冲突
        政策教训
        风险管理
        交易对手的相互影响
        对冲基金
        套利的重要性
        第三部分 危机的后果
        第17章 闪电崩盘
        背景
        闪电崩盘理论
        闪电崩盘的原因
        事件后果
        第18章 希腊之惑
        成员国
        俱乐部的早期
        希腊之惑
        希腊的选择
        欧元区的未来
        第19章 童话十年
        我恨华尔街
        阿凡达的生命力
        经济制度的选择
        从众危机
        葡萄酒套利
        附录A 长期资本管理公司风险管理思路的数学逻辑
        附录B 掉期利差交易的运作概述
        附录C 掉期利差近似收益率的推导
        附录D 计算零息票日收益率的方法
        附录E 从零息收益率计算掉期利差收益率的方法
        附录F 新券和旧券交易的机理
        附录G 长期资本管理公司各种交易策略之间的相关性——危机前和危机期间
        附录H 创新按揭会计的基本原理
        附录I 投资银行的业务
        附录J 国际清算银行资本充足率的计算