收稿日期：2006-03-07

    作者简介：张龙涛(1966-)，男，安徽合肥人，中央财经大学博士研究生。

    摘 要：案件风险及所引致的不安全预期广泛传导，已成为我国网络银行发展的重要障碍，本文通过几个简单的模型分析案件风险及预期传导机制，并对阻断风险预期的传导、缩小风险影响提出对策建议。

    关键词：网络银行；风险预期；传导机制；分析

    中图分类号：F832.2文献标识码：A文章编号：1000-2154(2006)06-0053-05

    风险阻碍着网络银行业务发展，风险预期传导机制在妨碍业务过程中起着重要的作用。因此，分析风险预期传导机制是深入研究网络银行风险的一个重要方面，以风险预期为切入点可以更加深入、清晰地观察我国网络银行风险的各个层面。

    一、案件风险的产生与示范效应

    风险通常可以理解为一种损失，网络银行的风险案件会导致资金、隐私权等损失，因而在客户看来，风险案件是风险的最直接体现。在我国网络银行风险管理现状下，案件风险产生具有内生可能性。

    (一)案件风险产生的可能性

    假定网络银行管理者不知道客户(主要是案件风险制造者)产生攻击网络银行系统、动用他人账户资金等案件风险的概率β(0≤β≤1)；网络银行选择风险防范策略的概率为α(0≤α≤1)；采取风险防范策略时，会引致银行成本上升C，但能够防范风险，并给予案件风险制造者罚款(CL)，这构成银行收益的一部分。银行选择不防范风险的策略(1-α)时，产生案件风险时银行会损失(GL)，这成为案件风险制造者的收益。由于网络银行的技术性，即使是制造案件风险也需要一定技术等条件，并且不一定成功，所以案件风险成功与否服从自然概率p(0≤p≤1)，案件风险制造者和银行都不能事先准确知道。为简单成见，假定客户制造案件风险的概率(β)、风险防范概率(α)、案件风险成功概率(p)相互独立。

    在以上假定下，客户通过选择案件风险的概率β值，银行选择风险防范概率α值，以最大化各自的期望效用。

    构建代表性客户的可加性效用函数：π_c(β)＝U+β{p[α(GL-CL)+(1-α)GL][α(1-p)-CL]}(1)

    客户的效用来自以下两部分：一是从网络银行中得到的服务净效用U，它是享受网络银行服务所得与支付手续费的差额。服务效用包括实现资金的转移、时间节约、增值服务、节省排队成本等；支付的手续费包括：直接的手续费支出、时间成本、学习成本、网络状态不良所产生的不方便等；二是以下几部分效用的加总：在银行选择风险防范(α) ......