间断时间序列本质为分段拟合的线性回归。设x¹为计数的时间变量，X¹=1，2，3，…，n;X²表示干预，干预前X²=0，干预后X²=1;X³表示斜率，设X³=0表示干预前的观察，X³=X¹表示干预后的观察，ε^t为随机误差项。拟合水平和斜率改变模型如下：

    Y^t=β⁰+β¹X¹+β²X²+β³X³+∑β^jβ^j+ε^t

    其中 ...... 婵″倹鐏夐幃銊ユ躬娴ｈ法鏁ら幍瀣簚缁涘绁︾憴鍫熸閺冪姵纭堕弻銉ф箙閹存牔绗呮潪钘夊弿閺傚浄绱濋崣顖濆厴閺勵垵顫﹂幖婊呭偍瀵洘鎼告径杈╂埂閳ユ粏娴嗛惍浣测偓婵撶礉鐠囬鍋ｉ崙璇茬潌楠炴洘娓舵稉瀣煙閻ㄥ嫧鈧粎鏁搁懘鎴犲閳ユ繃鍨ㄩ垾婊冨斧缂冩垿銆夐垾婵婎問闂傤喓鈧拷


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