金融计算教程matlab金融工具箱的应用张树德.pdf
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2020年11月11日
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金融计算教程matlab金融工具箱的应用张树德版
《金融计算教程——MATLAB金融工具箱的应用》是清华大学出版社出版的图书，作者是张树德。书中内容涉及金融学的许多领域，并且辅有大量的实例，内容十分丰富，读者只需具备初等数学基础即可顺利阅读大部分内容。
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内容提要
在金融界越来越重视金融计算的背景下，许多大型计算软件开始运用于金融领域的复杂计算，MATLAB就是其中一款专业的工作计算软件，把计算交给MATLAB。金融研究人员可以更深入地研究金融工具定价和风险管理。
本书适合作为大学本科和研究生金融类教科书和参考书，也适合金融机构从业人员使用。
目录
第1章 MATLAB运行环境及金融运用
1.1 MATLAB介绍
1.2 MATLAB在金融领域的应用
思考题
第2章 MATLAB数值计算初步
2.1 变量与常量
2.2 矩阵及向量运算
2.3 插值与拟合
2.4 符号计算
2.5 MATLAB编程基本知识
思考题
第3章 金融时间序列数据分析
3.1 MATLAB中时间序列变量的创立
3.2 金融时间序列的统计特征
3.3 时间序列模型
3.4 GARCH模型参数估计
思考题
第4章 固定收益证券计算
4.1 固定收益证券基本概念
4.2 现金流计算函数
4.3 利率期限结构
思考题
第5章 资产组合计算
5.1 资产组合基本原理
5.2 资产组合有效前沿
思考题
第6章 金融衍生品计算
6.1 金融衍生产品种类
6.2 欧式期权计算
6.3 衍生产品定价数值解
6.4 证券类衍生产品定价函数
6.5 利率类衍生产品定价函数
思考题
第7章 有限差分法定价
7.1 有限差分法基本原理
7.2 有限差分求解方法
思考题
第8章 蒙特卡洛模拟金融衍生产品定价
8.1 随机模拟基本原理
8.2 蒙特卡洛方法模拟期权定价
思考题
第9章 金融数据可视化技术
9.1 图形对象、对象句柄和句柄图形结构
9.2 金融时间序列精确绘图
思考题
第10章 MATLAB和其他软件数据连接
10.1 MATLAB和Excel数据连接
10.2 MATLAB与财经网站数据连接
10.3 MATLAB和Word接口
10.4 MATLAB与ActiveX接口
10.5 MATLAB与Access数据连接
Matlab在金融领域有什么具体应用吗？
我觉bai得这是一个百度dugoogle可以解决的问题。
百度第zhi一条告诉我《金dao融计算教程——MATLAB金融工4102具1653箱的应用》这本书很符合题主的问题。
google第一条告诉我MATLAB有个toolbox叫financial modeling，能应用于computational finance以及financial engineering。
再加入一点金融知识就可以知道，MATLAB可以用在序列数据分析，固定收益债券计算，资产组合计算，金融衍生品计算，数据可视化等等。
当然身为一个工科生，MATLAB在我眼里只不过是工具而已。工具是用来“用”的，而不是用来“学”的。我的出发点永远是“我要算一个资产组合”，google告诉我MATLAB可以实现，就这样。我不会思考“咦MATLAB会做什么呀？它会算资产组合哦，好厉害哦。”
最后提一句，百度google第一条就能回答的问题，不应该在知乎出现吧。如果题主能百度google一下，提出来的问题应该会更有价值。
金融计算教程matlab金融工具箱的应用张树德版截图
前言
目录
第1章 MATLAB运行环境及金融运用
1.1 MATLAB介绍
1.1.1 MATLAB的产生背景
1.1.2 MATLAB语言的优点
1.1.3 MATLAB金融工具箱的介绍
1.2 MATLAB在金融领域的应用
1.2.1 建模预测新兴市场的金融危机
1.2.2 建立和验证新的期权定价模型
1.2.3 MathWorks公司的金融业主要客户
思考题
第2章 MATLAB数值计算初步
2.1 变量与常量
2.1.1 数字变量
2.1.2 字符串操作
2.1.3 单元型变量与结构变量
2.2 矩阵及向量运算
2.2.1 矩阵生成
2.2.2 向量运算
2.2.3 矩阵运算
2.3 插值与拟合
2.3.1 一维插值
2.3.2 样条插值
2.3.3 Hermite插值
2.4 符号计算
2.5 MATLAB编程基本知识
2.5.1 脚本文件与函数文件
2.5.2 编程注意事项
2.5.3 程序排版格式
思考题
第3章 金融时间序列数据分析
3.1 MATLAB中时间序列变量的创立
3.1.1 时间序列数组的创立和数据文件的读取
3.1.2 时间序列数组运算
3.2 金融时间序列的统计特征
3.2.1 相关系数和偏相关系数
3.2.2 金融时间序列界面功能介绍
3.3 时间序列模型
3.3.1 时间序列模型介绍
3.3.2 时间序列模型估计
3.3.3 ARX与ARMAX模型的估计
3.4 GARCH模型参数估计
3.4.1 GARCH模型介绍
3.4.2 GARCH(P,Q)模型参数估计
思考题
第4章 固定收益证券计算
4.1 固定收益证券基本概念
4.1.1 美国的固定收益证券种类
4.1.2 固定收益证券相关概念 4.1.3 常见应计期间计算方法
4.1.4 美国国债报价方式
4.1.5 绝对利差、静态利差(Static Spread)和期权调整后利差(Opti
on Adjusted Spread,OAS)
4.2 现金流计算函数
4.2.1 固定收益证券基本概念
4.2.2 现金流基本计算
4.2.3 计算复杂形式现金流
4.2.4 短期债券回购计算
4.2.5 对美国短期债券进行定价
4.2.6 国库券收益
4.2.7 可转让定期存单(CD)定价
4.2.8 可转换债券定价
4.2.9 固定收益久期与凸度
4.3 利率期限结构
4.3.1 计算利率期限结构
4.3.2 计算特定时间利率
思考题
第5章 资产组合计算
5.1 资产组合基本原理
5.1.1 收益率序列与价格序列间的转换
5.1.2 协方差矩阵与相关系数矩阵间的转换
5.1.3 资产组合收益率与方差
5.1.4 资产组合VaR(Value At Risk)
5.2 资产组合有效前沿
5.2.1 两种风险资产组合收益期望与方差
5.2.2 均值方差有效前沿
5.2.3 带约束条件资产组合有效前沿
5.2.4 考虑无风险资产及借贷情况下的资产配置
5.2.5 线性规划求解资产组合问题
思考题
第6章 金融衍生品计算
6.1 金融衍生产品种类
6.2 欧式期权计算
6.2.1 Black-Scholes方程
6.2.2 欧式期权价格函数
6.2.3 欧式期权希腊字母
6.2.4 期货期权定价函数
6.3 衍生产品定价数值解
6.3.1 CRR二叉树模型
6.3.2 EQP型二叉树模型
6.3.3 二叉树定价函数
6.4 证券类衍生产品定价函数
6.4.1 标的资产输入格式
6.4.2 证券类衍生产品二叉树建立
6.4.3 证券类衍生产品定价函数介绍
6.4.4 证券类衍生产品输入格式
6.4.5 证券类衍生产品定价函数
6.5 利率类衍生产品定价函数
6.5.1 利率类衍生产品介绍 6.5.2 利率模型介绍
6.5.3 利率类衍生产品输入格式
6.5.4 利率树时间格式
6.5.5 说明利率期限结构函数
6.5.6 建立利率树
6.5.7 利率产品定价
思考题
第7章 有限差分法定价
7.1 有限差分法基本原理
7.2 有限差分求解方法
7.2.1 显示法求解欧式看跌期权
7.2.2 显示法求解美式看跌期权
7.2.3 隐式法求解欧式看跌期权
7.2.4 隐式法求解美式看跌期权
7.2.5 Crank-Nicolson法求解欧式障碍期权
思考题
第8章 蒙特卡洛模拟金融衍生产品定价
8.1 随机模拟基本原理
8.1.1 随机数生成函数
8.1.2 生成正态分布随机数
8.1.3 特定分布随机数发生器
8.1.4 蒙特卡洛模拟方差削减技术
8.1.5 随机模拟控制变量技术
8.2 蒙特卡洛方法模拟期权定价
8.2.1 蒙特卡洛方法模拟欧式期权定价
8.2.2 蒙特卡洛方法模拟障碍期权定价
8.2.3 蒙特卡洛方法模拟亚式期权定价
8.2.4 蒙特卡洛模拟经验等价鞅测度
思考题
第9章 金融数据可视化技术
9.1 图形对象、对象句柄和句柄图形结构
9.1.1 MATLAB中图形图像基本内容
9.1.2 金融时间序列基本绘图函数
9.1.3 修改金融时间序列作图
9.2 金融时间序列精确绘图
思考题
第10章 MATLAB和其他软件数据连接
10.1 MATLAB和Excel数据连接
10.1.1 MATLAB和Excel接口安装
10.1.2 MATLAB自动启动和Excel连接
10.1.3 利用Excel中的宏命令实现Excel和MATLAB数据连接
10.2 MATLAB与财经网站数据连接
10.2.1 获得Bloomberg网站数据
10.2.2 获得Yahoo网站数据
10.2.3 获取FactSet网站数据
10.2.4 获取Hyperfeed中的数据
10.2.5 获得FT网站的数据
10.2.6 MATLAB和财经网站数据接口GUI
10.3 MATLAB和Word接口
10.3.1 启动Notebook 10.3.2 创建和运行Word中的计算区
10.4 MATLAB与ActiveX接口
10.4.1 ActiveX基本介绍
10.4.2 MATLAB ActiveX自动化服务器
10.5 MATLAB与Access数据连接
10.5.1 Access数据库介绍
10.5.2 MATLAB与Access数据连接
思考题 ......
目录
第1章 MATLAB运行环境及金融运用
1.1 MATLAB介绍
1.1.1 MATLAB的产生背景
1.1.2 MATLAB语言的优点
1.1.3 MATLAB金融工具箱的介绍
1.2 MATLAB在金融领域的应用
1.2.1 建模预测新兴市场的金融危机
1.2.2 建立和验证新的期权定价模型
1.2.3 MathWorks公司的金融业主要客户
思考题
第2章 MATLAB数值计算初步
2.1 变量与常量
2.1.1 数字变量
2.1.2 字符串操作
2.1.3 单元型变量与结构变量
2.2 矩阵及向量运算
2.2.1 矩阵生成
2.2.2 向量运算
2.2.3 矩阵运算
2.3 插值与拟合
2.3.1 一维插值
2.3.2 样条插值
2.3.3 Hermite插值
2.4 符号计算
2.5 MATLAB编程基本知识
2.5.1 脚本文件与函数文件
2.5.2 编程注意事项
2.5.3 程序排版格式
思考题
第3章 金融时间序列数据分析
3.1 MATLAB中时间序列变量的创立
3.1.1 时间序列数组的创立和数据文件的读取
3.1.2 时间序列数组运算
3.2 金融时间序列的统计特征
3.2.1 相关系数和偏相关系数
3.2.2 金融时间序列界面功能介绍
3.3 时间序列模型
3.3.1 时间序列模型介绍
3.3.2 时间序列模型估计
3.3.3 ARX与ARMAX模型的估计
3.4 GARCH模型参数估计
3.4.1 GARCH模型介绍
3.4.2 GARCH(P,Q)模型参数估计
思考题
第4章 固定收益证券计算
4.1 固定收益证券基本概念
4.1.1 美国的固定收益证券种类
4.1.2 固定收益证券相关概念 4.1.3 常见应计期间计算方法
4.1.4 美国国债报价方式
4.1.5 绝对利差、静态利差(Static Spread)和期权调整后利差(Opti
on Adjusted Spread,OAS)
4.2 现金流计算函数
4.2.1 固定收益证券基本概念
4.2.2 现金流基本计算
4.2.3 计算复杂形式现金流
4.2.4 短期债券回购计算
4.2.5 对美国短期债券进行定价
4.2.6 国库券收益
4.2.7 可转让定期存单(CD)定价
4.2.8 可转换债券定价
4.2.9 固定收益久期与凸度
4.3 利率期限结构
4.3.1 计算利率期限结构
4.3.2 计算特定时间利率
思考题
第5章 资产组合计算
5.1 资产组合基本原理
5.1.1 收益率序列与价格序列间的转换
5.1.2 协方差矩阵与相关系数矩阵间的转换
5.1.3 资产组合收益率与方差
5.1.4 资产组合VaR(Value At Risk)
5.2 资产组合有效前沿
5.2.1 两种风险资产组合收益期望与方差
5.2.2 均值方差有效前沿
5.2.3 带约束条件资产组合有效前沿
5.2.4 考虑无风险资产及借贷情况下的资产配置
5.2.5 线性规划求解资产组合问题
思考题
第6章 金融衍生品计算
6.1 金融衍生产品种类
6.2 欧式期权计算
6.2.1 Black-Scholes方程
6.2.2 欧式期权价格函数
6.2.3 欧式期权希腊字母
6.2.4 期货期权定价函数
6.3 衍生产品定价数值解
6.3.1 CRR二叉树模型
6.3.2 EQP型二叉树模型
6.3.3 二叉树定价函数
6.4 证券类衍生产品定价函数
6.4.1 标的资产输入格式
6.4.2 证券类衍生产品二叉树建立
6.4.3 证券类衍生产品定价函数介绍
6.4.4 证券类衍生产品输入格式
6.4.5 证券类衍生产品定价函数
6.5 利率类衍生产品定价函数
6.5.1 利率类衍生产品介绍 6.5.2 利率模型介绍
6.5.3 利率类衍生产品输入格式
6.5.4 利率树时间格式
6.5.5 说明利率期限结构函数
6.5.6 建立利率树
6.5.7 利率产品定价
思考题
第7章 有限差分法定价
7.1 有限差分法基本原理
7.2 有限差分求解方法
7.2.1 显示法求解欧式看跌期权
7.2.2 显示法求解美式看跌期权
7.2.3 隐式法求解欧式看跌期权
7.2.4 隐式法求解美式看跌期权
7.2.5 Crank-Nicolson法求解欧式障碍期权
思考题
第8章 蒙特卡洛模拟金融衍生产品定价
8.1 随机模拟基本原理
8.1.1 随机数生成函数
8.1.2 生成正态分布随机数
8.1.3 特定分布随机数发生器
8.1.4 蒙特卡洛模拟方差削减技术
8.1.5 随机模拟控制变量技术
8.2 蒙特卡洛方法模拟期权定价
8.2.1 蒙特卡洛方法模拟欧式期权定价
8.2.2 蒙特卡洛方法模拟障碍期权定价
8.2.3 蒙特卡洛方法模拟亚式期权定价
8.2.4 蒙特卡洛模拟经验等价鞅测度
思考题
第9章 金融数据可视化技术
9.1 图形对象、对象句柄和句柄图形结构
9.1.1 MATLAB中图形图像基本内容
9.1.2 金融时间序列基本绘图函数
9.1.3 修改金融时间序列作图
9.2 金融时间序列精确绘图
思考题
第10章 MATLAB和其他软件数据连接
10.1 MATLAB和Excel数据连接
10.1.1 MATLAB和Excel接口安装
10.1.2 MATLAB自动启动和Excel连接
10.1.3 利用Excel中的宏命令实现Excel和MATLAB数据连接
10.2 MATLAB与财经网站数据连接
10.2.1 获得Bloomberg网站数据
10.2.2 获得Yahoo网站数据
10.2.3 获取FactSet网站数据
10.2.4 获取Hyperfeed中的数据
10.2.5 获得FT网站的数据
10.2.6 MATLAB和财经网站数据接口GUI
10.3 MATLAB和Word接口
10.3.1 启动Notebook 10.3.2 创建和运行Word中的计算区
10.4 MATLAB与ActiveX接口
10.4.1 ActiveX基本介绍
10.4.2 MATLAB ActiveX自动化服务器
10.5 MATLAB与Access数据连接
10.5.1 Access数据库介绍
10.5.2 MATLAB与Access数据连接
思考题 ......
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